Moving average system in matlab

Używając MATLAB, w jaki sposób można znaleźć 3-dniową średnią ruchu konkretnej kolumny macierzy i dodać średniej ruchomej do tej matrycy staram się obliczyć 3-dniową średnią ruchu od dołu do góry matrycy pod warunkiem, że mam kod. Given następujące matrycy a i maski. Próbowałem realizacji polecenia conv, ale otrzymuję błąd Oto polecenie konwertować próbuję użyć na drugiej kolumnie macierzy a. The wyjście I pragnienie jest podane w po matrycy. Jeśli masz jakieś sugestie, chciałbym bardzo docenić to Dziękuję. Dla kolumny 2 matrycy a, jestem obliczania 3-dniowej średniej ruchomej w następujący sposób i umieszczając wynik w kolumnie 4 matrycy zmieniłem nazwę macierzy jako pożądaneOutput tylko dla ilustracji Średnia 3-dniowa z 17, 14, 11 wynosi 14, 3-dniowa średnia z 14, 11, 8 jest równa 11 średnia 3-dniowa z 11, 8, 5 jest równa 8 i średnia 3-dniowa 8, 5, 2 to 5 W dolnej 2 wierszach w czwartej kolumnie nie ma wartości, ponieważ obliczanie dla 3-dniowej średniej ruchomej zaczyna się od dno Prawidłowe wyjście nie będzie wyświetlane do co najmniej 17, 14 i 11 Mamy nadzieję, że ma to sens Aaron czerwca 12 13 w 1 28. Ogólnie pomogłoby, gdybyś wykazał błąd W tym przypadku robisz dwie rzeczy źle. Pierwsze splot musi być podzielony przez trzy lub długość średniej ruchomej. Drugie, zwróć uwagę na wielkość c Nie możesz po prostu zmieścić się w c. Typowy sposób na uzyskanie średniej ruchomej byłoby taki sam. Ale to nie robi wyglądasz tak, jak chcesz. Jednak musisz zmusić się do korzystania z kilku linii. Reakcja Częstotliwość Średniego Odczytu Filtr. Odpowiedź częstotliwościowa systemu LTI to DTFT odpowiedzi impulsów. Odpowiedź impulsowa średniej ruchomej próbki L jest przesunięcie średniego filtra FIR, odpowiedź częstotliwościowa zmniejsza się do skończonej sumy. Możemy użyć bardzo użytecznej tożsamości. to zapisać odpowiedź częstotliwościową jako. gdzie się dało aej N 0 i ML 1 możemy być zainteresowani wielkość tej funkcji w celu określenia, które częstotliwości ge t przez filtr nieatłuszczony i które są atenuowane Poniżej przedstawiono wykres wielkości tej funkcji dla L4 czerwony, 8 zielony i 16 niebieski Oś pozioma waha się od zera do radianów na próbkę. Nieprawidłowo, że we wszystkich trzech przypadkach częstotliwość odpowiedź ma charakterystykę dolnopasmową Częstotliwość zerowa składowych stała w wejściu przechodzi przez filtr nieatapiany Niektóre z wyższych częstotliwości, jak na przykład 2, są całkowicie eliminowane przez filtr Jeśli jednak zamiar miał zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, to nie zrobiliśmy bardzo dobrze Niektóre z wyższych częstotliwości są osłabione tylko czynnikiem wynoszącym około 1 10 dla 16-punktowej średniej ruchomej lub 1 3 dla czteropunktowej średniej ruchomej Możemy zrobić znacznie lepiej niż to. Powyższy wykres został utworzony przez następujący kod Matlaba. omega 0 pi 400 pi H4 1 4 1-exp - i omega 4 1-exp - i omega H8 1 8 1-exp - i omega 8 1-exp - i omega H16 1 16 1-exp - i omega 16 1-exp - i omega działka omega, abs H4 abs H8 abs H16 oś 0, pi, 0, 1.Copyright 2000- - Uniwersytet z Kalifornii, z Berkeley. Przeciętna średnia - MA. BREAKING DOWN Średnia ruchoma - MA. Za przykład SMA należy wziąć pod uwagę zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami w ciągu 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następne dane punkt spadłby najwcześniejszą cenę, podniósłby cenę w dniu 11 i przeciętnie, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak zauważono wcześniej, stopy zwrotu z powodu bieżącej akcji cenowej, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach, tym dłuższy jest okres MA, tym większy czas opóźnienia Tak więc 200-dniowa oprawa będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy okres ważności, ponieważ zawiera ceny za 200 dni. Długość MA, która ma zostać użyta, zależy od celów handlowych, przy czym krótsze macierze użytkowe dla krótkoterminowych transakcji handlowych i długoterminowych aktywów trwałych bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych 200-dniowy szablon jest szeroko stosowany przez inwestorów i przedsiębiorców, z przerwami powyżej i poniżej średnia ruchoma uważana za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważne emisje transakcyjne na własną rękę lub gdy dwie średnie przecięcia rosnącej MA wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotem, który pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina powyżej długoterminowego MA Downward Moment ten potwierdza krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowe MA przecina poniżej długoterminowej MA.