Strategie handlowe z częściowym dostępem do pochodnych rynków
Strategie handlowe z częściowym dostępem do rynku instrumentów pochodnych. Przedmiotem niniejszego opracowania są analizy strategii handlowych z instrumentami pochodnymi w przypadku istnienia kilku aktywów i czynników ryzyka. Badamy poprawę portfela, jeśli inwestorzy mają pełny i częściowy dostęp do rynków instrumentów pochodnych, tj. Sytuacji, w których na instrumentach pochodnych są pisane niektóre, ale nie wszystkie zapasy lub czynniki ryzyka sprzedawane na rynku Koncentracja na rynkach z ryzykiem skoku Na tych rynkach dobór optymalnych ekspozycji na ryzyko związane z skokiem i dyfuzją jest powiązany W numerycznym zastosowaniu analizujemy potencjalne korzyści z dodawania instrumentów pochodnych do rynku Okazuje się, że np. Korelacja dyfuzji i zmienność lub skok wielkości mogą mieć znaczący wpływ na korzyść z nowego produktu pochodnego nawet wtedy, gdy ceny rynkowe ryzyka pozostaną niezmienione Z uwagi na strukturę inwestorów ryzyka mogą mieć różne preferencje w celu uzyskania czynni...